辽宁石油化工大学学报
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一种基于并行计算的美式期权定价方法
祝丹梅,黄春宇
辽宁石油化工大学学报 2013, 33 (
2
): 85-87.
摘要
(
391
)
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美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一。由于美式期权可以提前执行,故其定价要
比欧式期权定价困难得多。利用有限差分法,通过对Saul'ev格式进行转换,将半隐式格式转换为易于并行计算的显
式格式,最终构造出一种计算方便的美式期权定价差分方法,并验证了此差分格式的收敛性与无条件稳定性。
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